Orlovits Zsanett

Beosztás: 
adjunktus
Fokozat: 
PhD
Szoba: 
H.47
Email: 
orlovits@math.bme.hu
Telefon: 
463-1573
Fogadóóra: 
hétfő 13 - 14 h H épület 47 szoba
Önéletrajz PDF fájl

Kurzusok

Tantárgy neve Kurzus kód
Ökonometria BMETE93MM10/T00
Sztochasztikus rendszerek matematikája BMETE90MX52/G00
Sztochasztikus rendszerek matematikája BMETE90MX52/G01
Sztochasztikus rendszerek matematikája BMETE90MX52/G02
Sztochasztikus rendszerek matematikája BMETE90MX52/G03
Sztochasztikus rendszerek matematikája BMETE90MX52/G§csakvizsga

Oktatás

BSc kurzusok mérnököknek: Matematika A1, A2 és A3

MSc kurzusok mérnököknek: Matematika M1 gépészmérnököknek, Sztochasztikus rendszerek matematikája (mechatronika)

MSc kurzusok matematikusoknak: Ökonometria, Irányításelmélet

Kutatás

Publikációk és hivatkozások:
MTMT

Research interest: stochastic volatility models, GARCH processes, financial mathematics 

Publication list

Google Scholar

Mathscinet

Scopus

MTMT

Kiemelt publikációk

L. Gerencsér, Gy. Michaletzky, Zs. Orlovits: Stability of block-triangular stationary random matrices. Systems & Control Letters 57, (2008), 620-625. Impact faktor: 2.073 (2008)

L. Gerencsér, Zs. Orlovits: L_q-stability of products of block-triangular stationary random matrices. Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged), 74 (2008), 927-944.

L. Gerencsér, Zs. Orlovits: Real time estimation of stochastic volatility processes. Annals of Operations Research, Special Volume: Stochastic Modeling and Optimization. Dedicated to the 80th Birthday of Professor András Prékopa, 200 (2012 November), 223-246. Impact faktor: 0.840 (2011)

Zs. Orlovits: Statistical analysis of stochastic volatility models, PhD. Thesis, Eötvös Loránd University, Department of Probability and Statistics, Budapest, 1-123, 2011. 

M. Takács, E. Rudner, A. Kovács, Zs. Orlovits, and R.M. Kiss: The Assessment of the Spinal Curvatures in the Sagittal Plane of Children Using an Ultrasound-Based Motion Analysing System. Annals of Biomedical Engineering 43, No. 2 (2015) , 348-362. Impact factor: 3.231

 

Előadások

L. Gerencsér, Zs. Orlovits: Modelling Stochastic Volatility. ERNSI (European Research Network on System Identification) Workshop on System Identification 2004, Dobogókő, October 4-6, 2004.

L. Gerencsér, Zs. Orlovits: Recursive estimation of GARCH processes. 9th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, Vilnius, Lithuania, June 25-30, 2006.

L. Gerencsér, Zs. Orlovits: A strong approximation theorem for the estimation of GARCH parameters, International Conference: Probability and Statistics with Applications, Debrecen, Hungary, June 8-12, 2009.

L. Gerencsér, Zs. Orlovits, B. Torma: Recursive estimation GARCH processes. 19th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS 2010), Budapest, Hungary, July 5-9, 2010.

Zs. Orlovits, T. Pröhle: Applying Mathematical Models and Methods to Some Planning Problems of TESCO, Veszprém Optimization Conference: Advanced Algorithms (VOCAL 2012), Veszprém, Hungary, December 11-14, 2012.

L. Gerencsér, Zs. Orlovits: A martingale approximation result for GARCH processes, IEEE 8th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI 2013), Carpathian Applied Mathematics Workshop (CAMI 2013), Timisoara, Romania, May 23-25, 2013.

L. Gerencsér, Zs. Orlovits: A martingale approximation result for GARCH
processes,
Europen Conference on Operation Research (EURO 2013), Rome, Italy, July 1-4, 2013.